머신러닝 알고리즘과 신용도 예측 – AI가 대출 심사에 도입될 때 발생할 수 있는 알고리즘 바이어스와 승인 조건
과거의 신용평가가 통계학의 로지스틱 회귀분석에 기반한 선형적 스코어링 모형이었다면, 현재 테크핀과 혁신 제1금융권의 심사대 내부에서는 거대한 패러다임 전환이 마감되었습니다. 인간 …
대체 정보 기반 신용평가 – 금융 이력이 부족한 씬파일러를 위한 비금융 데이터 평정 원리
전통적인 금융 시스템에서 개인의 신용도를 평가하는 가장 강력한 잣대는 ‘과거의 금융 거래 기록’이었습니다. 은행에서 대출을 받아 제때 갚았는지, 신용카드를 얼마나 …
가산금리 스프레드분석 – 시중은행의 자금 조달 비용 대비 대출 금리 마진율 변화를 읽는 법
많은 금융 소비자는 대출 금리가 오르면 단순히 시장 기준금리가 상승했기 때문이라고 생각합니다. 한국은행이 기준금리를 인상하거나 채권 시장의 지표금리가 뛰었으니 내 …
실질금리와 명목금리 – 인플레이션 시대에 대출을 유지하는 것이 유리한가, 상환하는 것이 유리한가?
글로벌 거시경제의 변동성이 확대되고 화폐 가치의 불확실성이 커질 때, 대출을 보유한 차입자들은 거대한 선택의 기로에 서게 됩니다. “물가가 이렇게 오르는데 …
기간프리미엄과 장단기 금리 역전 – 거시경제 신호가 장기 주택담보대출 금리에 미치는 영향
주택담보대출과 같은 장기 가계부채를 조달하려는 차입자들은 통상 “만기가 길어질수록 대출 금리가 높아지는 것이 당연하다”고 생각합니다. 돈을 장기간 빌려줄수록 미래의 불확실성이 …
코픽스산출 기준의 비밀 – 신규취급액 기준과 잔액 기준 코픽스가 대출 이자에 미치는 시차 효과
대한민국에서 주택담보대출이나 주요 변동금리 가계여신을 이용 중인 차입자라면 매월 15일 전후로 발표되는 단어 하나에 촉각을 곤두세우게 됩니다. 바로 코픽스(COFIX, Cost …
레버리지 드래그의 위험성 – 자산 수익률이 대출의 자본비용을 하회할 때 발생하는 자산 잠식 현상
재무학(Finance)과 자산 투자론에서 부채를 동원한 투자, 즉 타인자본 레버리지(Leverage)는 자기자본이익률(ROE)을 극대화하기 위한 가장 강력한 수단으로 통합니다. 이론적으로 자산의 투자 수익률이 …
멘탈 어카운팅(Mental Accounting)과 대출 상환 – 마음의 회계 장부를 깨고 고금리 부채부터 빠르게 청산하는 자금 배분법
인간은 경제학적 모형이 가정하는 것처럼 항상 이성적이거나 합리적으로 자금을 배분하지 않습니다. 주류 경제학에서는 돈의 ‘대체 가능성(Fungibility)’, 즉 100만 원의 가치는 …
여신 가산금리 산정 체계 – 업무원가, 리스크프리미엄, 목표이익률이 조합되어 내 최종 금리가 결정되는 구조
우리가 매달 은행에 납부하는 대출 이자는 어떤 과정을 거쳐 결정될까요? 대다수의 금융 소비자는 “은행이 기준금리에 대출 마진을 적당히 붙여서 제시하는 …
대출 상환 스케줄의 이자 구조 분석 – 원리금균등 vs 원금균등 방식에서 내재이자율의 차이와 기회비용
개인이 가계금융을 설계하거나 기업이 자금 조달 포트폴리오를 구성할 때, 가장 빈번하게 직면하는 선택지 중 하나가 바로 대출 상환 방식의 결정입니다. …