가계대출 적정성 평가(Affordability Test) – 은행 심사역이 보는 ‘가처분소득’과 공제 항목의 디테일
(Income-backed)’로 완전히 전환되면서, 은행의 여신심사역이 가장 현미경을 들이대는 구간은 다름 아닌 가계대출 적정성 평가(Affordability Test)입니다. 많은 대출 신청자가 자신의 ‘세전 …
금융지식
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총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스 금리 계산법 – 가산금리가 내 실제 대출 가능 금액을 깎아먹는 수학적 공식
국내 금융 시장에서 대출을 신청할 때 가장 먼저 마주하는 벽은 단연 총부채원리금상환비율(DSR, Debt Service Ratio)입니다. DSR은 차입자가 연간 갚아야 하는 …
신용 보강(Credit Enhancement)의 기술 – 보증서 발급과 질권 설정을 통해 대출 승인율을 인위적으로 높이는 법
금융기관의 여신 심사 프로세스는 냉혹한 ‘리스크 평가 방정식’에 의해 통제됩니다. 개인 차입자의 자산 상태, 가처분소득, 과거 신용 이력을 계량화한 부도확률(PD) …
스트레스 테스트(Stress Test)와 대출 한도 – 거시 경제 위기 시나리오가 개인의 DSR 한도에 미치는 영향
대출을 받으려는 개인들은 보통 자신의 직장, 연봉, 그리고 현재의 부채 규모가 대출 한도를 결정짓는 전부라고 생각합니다. 하지만 내가 아무리 성실하게 …
부도시손실률(LGD, Loss Given Default)과 담보인정비율 – 담보물이 대출 금리를 결정짓는 리스크 헤지 메커니즘
금융소비자가 주택이나 토지 등 자산을 담보로 은행에서 돈을 빌릴 때, 가장 먼저 마주하는 단어는 LTV(Loan to Value Ratio, 담보인정비율)입니다. 대다수 …
부도확률(PD, Probability of Default) 모형의 비밀 – 은행이 내 신용도를 점수화하는 계량경제학적 원리
금융소비자가 은행 창구에 앉아 대출을 신청할 때, 화면 너머의 심사역이 조회하는 ‘신용점수’는 단순한 숫자가 아닙니다. 그것은 은행의 리스크 관리 시스템이 …